线性规划法(金融)

线性规划

什么是线性规划?线性规划是近年来西方商业银行为了更准确地制定业务管理策略而广泛采用的一种新方法。在资产配置问题上,首先确定资产管理目标,然后根据各种资产与目标之间的关系建立目标函数,最后确定各种目标函数的限制因素,然后利用建模和数学分析的方法,有效地分析各种资产与负债之间的复杂关系,最后根据所得线性规划模型的解确定各种资产与负债的金额,从而实现银行利润的最大化。

线性规划方法的应用有利于资产管理问题和负债管理问题的进一步结合,有利于流动性和盈利性的整合,更有效地实现银行利润的最大化。

线性规划的操作程序1。建立编程操作程序

线性规划模型的建立包括目标函数和约束的确定。在该模型中,通常要求建立管理的目标可以通过决策者控制的各种变量的作用来实现,并且目标和变量之间有很高的相关性。约束函数和变量的执行步骤可以被确定,并且可以获得单个最优解。

为了最大化或最小化某一时期利润的成本,银行家们经常将几种资产组合起来,选择和调整各种资产的比例,以实现利润最大化。这里,利润最大化或成本最小化是目标,各种资产的比例是决策变量。两者之间的关系可以用函数来表示。例如,银行的资本利用主要有三个方面,即现金、证券和贷款。他们的回报率分别是0%、4%和6%。假设分配给每项资产的金额分别为X1、X2和X3,则目标函数为,R为总目标利润额。

影响因素是指各种限制和条件,主要包括银行流动性要求、规模和贷款需求约束、法律法规、内部资产结构限制、风险资产限制、行业和产品投资限制等。这里,我们以流动性约束、债务规模约束和贷款需求约束为例来说明。

流动性约束受到当局法定准备金和其他因素的影响。银行通常设定流动性比率。假设流动性比率为xx%,那么这个约束因子可以用流动性资产≥ xx% (L+I)(其中L-贷款额和I-投资额)来表示。从债务规模限制的角度来看,这是一个非常重要的因素。总的原则是,各种资产的总和不能超过债务规模,可以用不平等来表示。在上面的例子中,假设规模为12,那么从贷款需求约束的角度来看,X1+X2+3≤12,这个因素受到季节性、暂时性贷款波动和经济周期的影响。假设最低贷款额是y,那么l ≥ y。

上面的一些约束是可以量化的,而其他的则很难量化。后者主要依靠银行管理者自身的经验和知识来做出判断。

2.线性规划的解法

模型建立后,需要运用各种数值和分析方法,借助图表和计算机进行求解,最终得到目标函数值最优的解。银行家利用获得的数据进行资产组合,以获得最大收益。因此,线性规划方法是相对先进和科学的。它不仅能在满足各种约束和条件的条件下获得最大利润,而且能反映出当一个或多个约束发生变化时最优资产组织的变化。在条件复杂的情况下,我们甚至可以用多目标线性规划来代替单一的国家标准线性规划,并在一组相互冲突的目标和几个解之间进行权衡,从而获得一组最可行的最优解。

线性规划的应用要求管理者具有相当全面的知识和丰富的经验。例如,他们必须知道哪些(部门)问题可以通过线性规划来解决,并且能够准确地理解各种假设的条件和功能,这可以帮助数学分析师和计算机人员分析问题,解释和评估分析结果。

线性规划的优缺点分析1。线性规划是一种更先进、更科学的方法,因为它是通过建立模型、应用严格的数学方法、利用图表、计算机等手段,并利用获得的数据来指导资产组合来解决的。

2.这有助于更深入地理解各种银行资产和业务目标之间的关系。由于线性规划方法的分析结果通过具体数字反映出来,因此资产与业务目标之间的相关性相对较高。

3、有利于改善银行的管理。线性规划的实施需要研究者和决策者之间的密切合作。管理者还必须积极参与各种目标和约束的制定,以促进计划的顺利实现。

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